Обзоры. Нестареющая стратегия Ларри Вильямса и индикатор BarsMaxMinSystem. Ларри вильямс

Личность Ларри Вильямса давно стала легендарной в кругах трейдеров, работающих на фондовых площадках и на Форекс. Свое место на своеобразной биржевой алее славы он смог заработать, показав впечатляющий результат доходности — 11 тысяч процентов годовых! Причем начальный депозит составлял 10 тыс. долларов! Повторить это достижение официально не удалось никому!

До сегодняшних дней Ларри Вильямс активно торгует и ездит по миру с семинарами. Не так давно посетил Москву и Сочи, где его выступления собрали полные аудитории людей, жадно ловивших каждое слово популярного трейдера, автора популярнейших книг и просто веселого жизнерадостного человека.

Биография известного спекулянта

Рождение Ларри Вильямса произошло в 1944 г. в обычной рабочей семье, проживавшей в штате Орегон. Еще будучи школьником, будущему великому трейдеру пришлось работать, и он трудился вместе с отцом на одном из местных перерабатывающем нефть заводе. Однако после окончания школы скопленных семьей средств хватило, чтобы юноша отправился учиться дальше в колледж. Благополучно его закончив, Ларри продолжает обучение в Орегонском университете на специальности журналист, и в 1964 году получает диплом. Во время своей учебы Ларри впервые услышал о возможности зарабатывать на финансовых рынках, и эта идея пришлась ему по душе, однако, еще на протяжении 2-х лет после получения диплома журналиста, Вильямс не мог заняться ее реализацией.

Но в 1966 году он все-таки начинает заниматься трейдингом, приступив к торговле акциями на фондовых площадках. В начале своей карьеры Ларри Вильямс был ярым приверженцем классического теханализа, но в скором времени его взгляд на рынок сильно изменился.

Трейдинг и спорт

Помимо трейдинга в жизни этого великого человека есть еще одна страсть — бег, причем не обычный ради развлечения, а марафонский на дистанцию 45 км! Рассказывая о себе, Ларри Вильямс всего часто сравнивал эти два свои любимых занятия и много говорил и навыках, которые развивал в себе. По его словам, участие в забегах на марафонскую дистанцию дало очень много полезного, так как приучило двигаться вперед, превозмогая боль и усталость. И в беге, и в трейдинге нужно много и упорно тренироваться, так как успех зависит не от какой-то суперприбыльной стратегии, а непосредственно от закалки самого спекулянта.

Ларри не раз говорил, что во время участия в марафоне неизбежно наступает момент, когда самочувствие будет просто отвратительным, но при этом потребуется делать шаг снова и снова, упорно переставляя ноги, чтобы не остановиться. Стратегия Вильямса в такие моменты была крайне проста — он замедлял бег до минимума, но упорно продолжал двигаться. В трейдинге нужно действовать также. Чтобы достигнуть успеха необходимо совершить огромное количество сделок, продолжая закрывать одну торговую операцию за другой, а когда наступает череда неудач, то требуется уменьшать объемы до минимальных, но не сдаваться и работать дальше.

Система Ларри Вильямса

Как уже говорилось, на заре своей карьеры Вильямс начинал с торговли акциями, но уже в 70-х один из его друзей финансистов посоветовал попробовать себя в роли трейдера на товарных рынках. Прислушавшись к совету, Ларри сменил направление деятельности и не пожалел, так как прогнозировать цены на сырьевые инструменты оказалось легче, а тренды здесь были более устойчивыми.

Накопив немало опыта и разработав собственные паттерны Ларри Вильямса, этот легендарный спекулянт решил в 1987 году принять участие в конкурсе трейдеров под названием World Cup Robins

Trading Championship, длившемся 1 год. Начав с депозита в 10 тыс. долларов, биржевой спекулянт за 12 месяцев увеличил эту сумму до 1,1 млн долларов! В процентном эквиваленте это составило 11000%. Подобный результат поистине фантастический и пока превзойти его еще никто не сумел!

Когда Ларри Вильямса спрашивают о стратегии, он говорит, что комбинирует технический анализ с фундаментальными факторами. На данный момент спекулянт исповедует свинг-трейдинг, удерживая позиции открытыми не более 3-5 дней. Торгует он преимущественно валютные фьючерсы и казначейские облигации.

Использование осциллятора и других индикаторов

Из инструментов технического анализа трейдер сначала большое значение придавал стохастику. Но со временем росло недовольство, так как несмотря на здравую идею, заложенную в него, понять ситуация с его помощью подчас было крайне сложно. Тогда был разработан собственный индикатор Ларри Вильямса, который значительно точнее определял критические экстремумы, а после их формирования стоило ожидать разворота цены.

Созданный инструмент получил название Williams %R (Larry Williams» percent range). Ларри Вильямс утверждал, что максимум рынка перед разворотом достигается тогда, когда покупателей уже нет. То же и с минимумами. Но обычные осцилляторы не позволяли определить этот момент с достаточной точностью, а новый индикатор уверенно это делает!

Кроме того, Ларри Вильямс большое внимание уделяет анализу отчетности, которую каждую пятницу готовит американская CFTC. По его словам, знание того, в какую сторону занимают позиции крупные хедж фонды и другие значимые игроки, дает ключ к пониманию рынка. Особенно интересным для себя сигналом спекулянт называет ситуации, когда основная масса крупных хедж фондов совершает смену положения, переходя от коротких позиций к длинным и наоборот.

Также достаточно полезную информацию Вильямс черпает из наблюдений за стоимостью государственных облигаций, так как они, по его мнению, хорошо отображают действия хеджеров. Правда, здесь приходится запастись терпением, так как даваемые сигналы могут отрабатываться с длительной временной задержкой.

Детально стратегия Ларри Вильямса описана в его книгах, но суть ее сводится к тому, чтобы находить точки, где импульс выдохся, и крупные игроки выходят, в то время как толпа на ожиданиях продолжения движения, напротив, входит в позиции. Такие разворотные паттерны всегда приносили Вильямсу хороший доход.

Отношение к трейдингу

Так как Ларри Вильямс трейдер с выдающимся послужным списком, то ему часто адресуют вопрос относительно того, что он может сказать о своем отношению к трейдингу. Здесь обычно следует ответ, что работа с финансовыми активами — это всегда игра на опережение, некое соревнования со временем. Большая часть людей живет одним днем, но трейдер как будто одновременно существует в прошлом, настоящем и будущем. Кроме того, трейдинг — это самый интересный вид деятельности, раскрывающий человеку его сущность и срывающий маски с потаенных инстинктов и эмоций, управляющих поведением.

Но Williams всегда предупреждает, что психическая нагрузка весьма значительна и приспособиться к ней довольно тяжело. На финансовом поприще работать непросто, так как всегда есть факторы, которые расшатывают эмоциональное состояние, вызывая у некоторых трейдеров серьезные проблемы в виде маниакально-депрессивного психоза. Поэтому великий биржевой спекулянт всегда делает акцент на умении чередовать периоды напряженной работы с отдыхом, чтобы давать нервной системе восстановиться. По его словам, со временем эмоциональное состояние становится похожим на рынок, где циклы падения быстро сменяются подъемом. Чтобы бороться с этим, Ларри рекомендует частые пробежки, позволяющие прояснить мозг и наполнить кровь кислородом.

Когда Вильямса просят дать советы новичкам, он всегда говорит, что для начала следует выработать правильное отношение. Да, с одной стороны, трейдинг — это игра, с другой — серьезная работа, но только на нем свет клином не сошелся, поэтому следует относиться серьезно, но пресекать в себе признаки ярого фанатизма, особенно в начале пути. Также трейдер просит начинающих спекулянтов всегда стартовать с минимальных объемов, неустанно впитывая в первые года работы как можно больше знаний о функционировании рынков. Поначалу важно не терять, а, находясь в таком положении, неизбежно рано или поздно придет период, когда рынок станет открытой книгой и делать большие деньги на нем будет не таким уж сложным занятием.

Напоследок Ларри советует научиться грамотному мани-менеджменту, соизмеряя объем открываемой позиции с депозитом и всегда контролируя убытки, урезая их на корню. Закончить статью хочется цитатой великого трейдера: «Сейчас, когда я оглядываюсь на прожитую жизнь в роли валютного и товарного спекулянта, то констатирую — она была очень трудной. Пришлось пережить множество лишений и разочарований на пути к успеху. Но в то же время я бы ни за что не променял этот вид деятельности на любой другой!».

Первым трейдером, показавшим преимущество биржевых спекуляций, используя кредитное плечо (leverage) для стратегии «быстрого разгона депозита» с доказанным результатом, стал Ларри Вильямс.

После успеха на чемпионате 1987 года, в ходе которого трейдером был установлен мировой рекорд, жизненный путь Вильямса был изучен последователями под микроскопом.


Биография

Рожденный в глубинке штата Монтана, будущий чемпион рос в обычной семье. На момент рождения 6 октября 1942 года отец работал на нефтеперерабатывающем заводе городка Биллингс, где впоследствии Ларри подрабатывал школьником. Вильямс не мечтал посвятить себя миру спекуляций, поэтому окончил университет Орегона в Юджине по специальности «Журналистика» (1964 год), показывая задатки к этому роду занятий еще со времен работы в школьной газете.

Ориентируясь на карьеру журналиста, осваивать профессию и получать опыт будущий трейдер отправился в Нью-Йорк. Вернувшись домой, он основывает The Oregon Report.

После успехов на трейдерском поприще Ларри Вильямс решил попробовать себя в политике, участвуя в выборах от Республиканской Партии на пост губернатора штата Монтана в 1978 и 1982 году. Потерпел два поражения подряд, отдав победу другим претендентам с разрывом менее 5%.

Путь трейдера

Ларри Вильямс начал свой трейдерский путь с самостоятельного изучения книг по экономике в местных библиотеках штата Орегон. Когда знаний показалось недостаточно, пользуясь служебным положением журналиста, он стал объезжать брокерские конторы в надежде получить ответы на накопившиеся вопросы.

Первый выход на биржу состоялся в 1966 году. Ларри Вильямсу хватило года, чтобы сдать экзамен и получить право официально оказывать консалтинговые финансовые услуги.

Рынок акций наглядно показал Ларри Уильямсу, что достижения зависят от точности прогноза, результативности стратегии и правильной тактики.

Существующие приемы и методы технического анализа не устроили Ларри Уильямса, для его стиля краткосрочной торговли понадобились новые подходы.

Отсутствие результатов на рынке [[Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов|акций] преследовало Ларри Уильямса до начала 70-х годов, пока по совету знакомого трейдера он не познакомился с деривативами.

Низкие издержки на торговую комиссию, плечо и волатильность позволили будущему чемпиону совершенствовать существующие стратегии, добиваясь положительных результатов.

К участию в Чемпионате Robbins World Cup, проводимом одноименной фирмой с 1984 года трейдер подошел, заработав спекуляциями на фьючерсных рынках первый миллион.

Начав с минимальной суммы, к концу чемпионата прибыль составляла 11000% годовых, что по сей день считается абсолютным мировым рекордом этого состязания.

По прошествии десяти лет, трейдер совершил «юбилейные торги», начав с 50 тысяч долларов, довел капитал до размера выше 1 млн., долларов, что в пересчете на проценты доходности, более 2000%.

Итогом карьеры трейдера стал уход Ларри Вильямса в образовательные и консалтинговые инвестиционные услуги, на слэнге трейдинга – «околорынок».
Обучение всех желающих построено в виде семинаров длительностью от одного до нескольких дней. Набор финансовых инструментов и методы торговли разнообразны, по концовке участников ожидает реальная торговля в исполнении автора-докладчика. Остроту совершаемых сделок придает сумма депозита, Ларри Вильямс наглядно демонстрирует преподанные приемы на сумму в 1 млн. долларов США .

На сайте трейдера можно подписаться на инвестиционные советы и прогнозы, получить бесплатные демо-материалы, советы и уроки.

Вклад трейдера в теорию анализа рынка

Ввел и изучил влияние сезонности и фактора дней недели на сделки.

Общая концепция стратегии Ларри Вильямса

Цена всегда привязана к объему, важность которого определяется по кумулятивному, накопительному эффекту. Судить о направленности рынка (бычий или медвежий) надо по положению цены закрытия и размера объема. [Тренд] на рост или падение с растущим диапазоном между ценой открытия и закрытия на падающем объеме обречен на провал.

Длительность спекулятивной торговли должна составлять несколько дней. Краткосрочные сделки в течение дня попросту «поджарят мозги». Среди круга своих знакомых трейдеров Ларри Вильямс объявил, что не знает заработавших деньги краткосрочной торговлей на долгом периоде трейдинга.

Семья

Мать – Сильва Бертеа, отец Ричард Сигвард Вильямс, дочь Мишель Вильямс, сын Джейсон Вильямс.

Обучаясь в университете, вошел в братство Sigma Chi, был отмечен их высшей наградой за выдающиеся заслуги, наряду с Бредом Питтом и Энди Руни и другими знаменитостями, входящими в братство.

Идея спекуляций на фондовом рынке у Ларри Вильямса появилась после постоянных публикаций экономических данных, публикуемых в собственном издании. Наблюдая за ростом и падением акций, трейдер увидел возможность дополнительного личного дохода.

Дочь Мишель — голливудская актриса, обладательница престижных наград (4 номинации Оскар и театральная бродвейская премия Tony Award), также участвовала в Чемпионате Robbins World Cup, добившись результата в 10 раз скромнее рекорда отца, составившего более 1000%, торговля велась фьючерсами.

Ларри Вильямс, сколотив состояние на биржевых спекуляциях, в свободное время подрабатывал менеджером боксеров, участвовал в археологических экспедициях, участвовал в благотворительных Rock-n-Roll марафонах.

По итогам археологических экспедиций на гору Синай в Египте трейдером была написана книга «Миф горы Синай», опубликованная в научном журнале.

В честь профессора Орегонского университета Макса Уэльса именная шестизначная стипендия лично финансируется Ларри Вильямсом для студентов, показавших достижения в журналистике, но не имеющих высокого среднего балла.

Прибыль, полученная от реальной торговли в рамках семинаров, всегда делится поровну между участниками. В 2014 году, выступая в рамках выставки Traders Expo в Лас-Вегасе, Ларри Вильямс в честь собственного пятидесятилетнего юбилея в трейдинге записал 4 подробных ролика о стратегиях, которые выложил в интернете в свободный доступ.

Библиография

[Долгосрочные секреты краткосрочной торговли].

Cекреты торговли на фьючерсном рынке.

Confessions of a Radical Tax Protestor. Книга не переведена на русский язык, повествует о размышлениях автора по поводу несправедливости налоговой системы США.

Day Trade Futures Online. Книга полностью соответствует названию, повествуя о торговли фьючерсами : с момента установки программного обеспечения и индикаторов до психологии трейдера.

How I Made One Million Dollars…Last Year…Trading Commodities. Автор, опираясь на свою победу в трейдерском чемпионате, излагает мысли и тактики, позволяющие отслеживать «умные деньги» крупных игроков рынка, обладающих инсайдом.

The Definitive Guide to Futures Trading. Part 1 & Part 2. Подробное описание стратегий и тактик для новичка на фьючерсном рынке. Книга представляет собой своеобразный учебник, описывающий основы «чтения» ценовых движений и упорядочивания рынка.

How to Prosper in the Coming Good Years. 1982. Пособия для инвестора – автор передает свой опыт инвестирования. В книге рассмотрен широкий круг используемых инструментов: от недвижимости до акций. Ларри Вильямс показывает как избежать рисков, что является надежным вложением, а что — научной фантастикой.

Sure Thing Commodity Trading. Первый труд Ларри Вильямса, раскрывающий правила учета сезонности при торговле акциями. Трейдер известен своими необычными взглядами на теорию графического анализа. Читатель знакомится с концепциями, которые использовал трейдер, вручную, без торговых платформ, вычертивший все предложенные им новые элементы технического анализа .

The Secret of Selecting Stocks for Immediate and Substantial Gains. 1972. Книга представляет авторские методики выбора акций для торговли. Ларри Вильямс раскрывает причины выбора, рассказывает, как улучшить торговый результат, применив простые тактические приемы по выбору времени входа и выхода из позиции.

The Mountain of Moses. Книга приводит размышления автора о горе Синай в Египте и монастыре Святой Екатерины. За несколько лет археологических экспедиций, в которых участвовал Ларри Вильямс, он не нашел следов Моисея и 60 000 человек пришедших с ним. Автор предлагает свой взгляд на это историческое путешествие, попутно приводя в доказательство Библейские тексты.


Ларри Вильямс разработал множество индикаторов, которые трейдеры стали использовать во . Сам Ларри такую не признаёт. Даже если он допускает возможность поднять капитал внутри дня, то такая торговля разрушит человека и его жизнь.

Торговлю фьючерсами, а также CFD на фьючерсы он строил на данных, которые включены в отчеты трейдеров Commitents of Traders. Из самых популярных индикаторов Вильямса можно выделить такие как WILLCO, ProGo и Williams %R.

Volume One and Two», «Long Term Secrets to Short Term Trading», которая больше известна как « » перейдите по ссылке, там обзор этой книги и видео обзор и там ее можно бесплатно скачать!

Внебиржевая деятельность Ларри Вильямса

Ларри Вильямс – это не только трейдер, он успел побыть членом совета Национальной Фьючерсной Ассоциации, которую организовала комиссия по торговле товарными фьючерсами.

Там он занимался тем, что разбирался в мелких нарушениях участников рынков фьючерсов. Эта ассоциация сделала Ларри Вильямса представителем консультантов по торговым операциям.

Кроме этого, Ларри пару раз пытался занять место в Сенате США. Однако, удачи в этом он не достиг. Свою, итак нескучную жизнь, Ларри Вильямс разнообразил занятиями по археологии.

Именно в этой области он имел высшее образование. В своей жизни он даже принял участие в нескольких экспедициях в Саудовской Аравии. Одна из его стратегий состоит в том, чтобы продавать по цене 3-барной скользящей средней максимумов, а закрывать по 3-барной скользящей средней минимумов.

Естественно, принимать только сигналы на продажу нужно если на то есть основания. Например, система разворота по точкам колебаний подсказала, что тренд может пойти вниз. Только тогда нужно продавать по максимуму и закрывать позицию по минимуму.

Смотреть

Вот посмотрите видео от TeleTRADETV, где очень красивая девушка, уж очень подробно обо всем рассказывает, очень интересно, рекомендую посмотреть:

Давайте попробуем навести порядок в этом. Рисунок 1 демонстрирует, как 3-барные наложились на линии колебаний.

Точками отмечены места, где тренд изменяется. Поэтому мы переходим с покупки по минимумам на продажи по максимумам. На рисунке также видны точки входа.

Если трехбарный минимум создаст (перейди по ссылке, там рассказано как определить разворот) на продажу, то нужно пропустить сделку. Короткие продажи проводятся наоборот. Ждем разворота вниз и продаем на всех трехбарных максимумах. Закрывать сделки нужно на трехбарных минимумах.


Форекс трейдинг — стратегии знаменитого Лари

На рисунке отмечены развороты тренда и можно потренироваться вести бумажную торговлю. Для этого нужно искать выходы для покупки и продажи.

Другой способ, который был предложен Лари Вильямсом – это работа по ударным дням. Он состоит в том, что необходимо найти рынок, который будет топтаться на месте.

Нужно отметить ударный день и действовать подходящим образом. Главный сигнал – это минимум или максимум ударного дня. Исходить нужно из того, что мы увидим , если ударный день развернется. Это похоже на рынок, который двинулся в сторону установленных стопов.

Форекс трейдинг — стратегии Лари Вильямса

Форекс трейдинг — стратегии Вильямса

Прорыв – сигнал для трейдера начать работу.

В списке великих трейдеров Ларри Вильямс (Larry Williams) занимает, по праву, особое место. Именно его рекорд 1987 года, в престижном турнире по биржевой торговле — Robbins World Cup, не превзойден до сих пор. Тогда Ларри Вильямсу удалось заработать более 11000% годовых, торгуя фьючерсами на облигации и индекс S&P 500 (см. Фондовые индексы: определение, порядок расчета, особенности).

Ларри Вильямс
– типичный пример воплощения американской мечты, когда большой капитал приобретается в короткие сроки, практически, «с нуля». Тем более, что вся история этого человека, с самого рождения, является типичной для поколения Америки того времени.

Помимо успехов в торговле, Ларри Вильямс известен своими трудами, посвященными техническому анализу и торговле на срочных рынках. Особенно известна его книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой он поделился некоторыми из своих стратегий, нашедших успешное применение в рядах трейдеров всего мира и принесших немалому количеству из них финансовый успех.

Теоретическое наследие этого великого трейдера воплотилось в торговой стратегии, носящей название «Трехбарная система максимумов/минимумов», о которой он упоминал в своей книге. Для этой системы недавно даже был создан индикатор BarsMaxMinSystem.

Основной идеей системы является открытие краткосрочных сделок на 5-и и 15-и минутных временных интервалах. В оригинале, по Ларри Вильямсу, на график наносятся две простые скользящие средние: первая – за период три бара по цене High, а вторая – за тот же период, по цене Low.

Торговля на 5-минутном таймфрейме осуществляется с целью получения большого количества торговых сигналов. Если целью трейдера является более спокойная торговля, следует подняться на таймфрейм выше – на 15-минутный. Для рынка Forex более подходит таймфрейм М15.

Правила очень простые – продажи осуществляем от верхней скользящей средней, а прибыль фиксируем на нижней, а покупаем от нижней линии, фиксируя прибыль на верхней. Получается, своего рода, торговля внутри канала.

Индикатор BarsMaxMinSystem

Автор индикатора BarsMaxMinSystem сделал небольшое дополнение к скользящим средним, добавив нулевую линию, фактически являющуюся средней ценой за выбранный период. На графике ниже видно, что точки пересечения скользящей средней ценой и нулевой линии барами индикатора полностью совпадают.

Если цена на основном графике находится выше простой скользящей средней, то на графике индикатора свечи будут располагаться выше нулевой линии. Идея дополнения не принадлежит Ларри Вильямсу и продиктована современными реалиями рынка.

Настройка и применение индикатора

Индикатор написан для использования в торговом терминале MetaTrader5 и алгоритма для МТ4 не существует. Наличие открытого кода в сети и знание алгоритма позволяют легко переписать индикатор для использования в МТ4.

Настройка индикатора сложностей не представляет:

  • Метод расчета скользящей средней принимаем «простая». В индикаторе установлен по умолчанию;
  • Период скользящих средних установлен «3» как для HighMA, так и для LowMA;
  • Период TrendMA – устанавливается трейдером исходя из условий торговли. По умолчанию он равен «10».

Таким образом, для использования оригинального алгоритма требуется только настройка параметра TrendMA, но учитывая, что условия рынка уже изменились, поэкспериментировать можно и над другими параметрами.

Дело в том, что Ларри Вильямс является сторонником торговли по тренду. В современном варианте эта методика выглядит следующим образом:

Но реалии современного рынка позволяют с уверенностью сказать, что торговля внутри канала, тем более образованного скользящими средними с периодом «3», скорее приведут к провалу, чем к финансовому успеху. Это связано с тем, что повысившаяся волатильность инструментов приводит к частой смене тенденции в течение дня, а торговые сигналы системы формируются несколько раньше того момента, когда можно с уверенностью говорить о смене тренда.

На рисунке выше видно, что вход в сделку осуществлялся до закрытия сигнальной свечи. В соответствие с оригинальным вариантом стратегии нужно было дожидаться закрытия свечи и потом входить в сделку. Как видите, такой вариант значительно увеличил бы убыток от сделки.

Современный вариант стратегии, с дополнительной скользящей средней, позволяет точнее определить существующую тенденцию – если бары индикатора выше нулевой линии – тренд восходящий, если ниже – нисходящий.

Кроме того, наличие нулевой линии упрощает поиск точек входа, особенно если трейдер в своей работе использует и другие инструменты технического анализа, например, линии поддержки и сопротивления, тренда и т.д.

Изменение параметров скользящих средних позволяет получить дополнительные данные о рынке. Так, увеличение их периода с «3» до «10» и, соответственно, расширение канала, позволит определить флет.

Такие данные можно использовать для торговли на пробой ценового канала, созданного скользящими средними. При этом по нормализованной шкале индикатора BarsMaxMinSystem удобно определить пределы колебаний курса валютной пары и использовать их для определения уровня взятия прибыли.

Ларри Вильямс входит в число трейдеров-легенд, в свое время многие отдали бы последнее за то, чтобы узнать секрет его успеха. Эта информация давно перестала быть тайной, но несмотря на возраст стратегия Ларри Вильямса все равно вызывает интерес и при грамотном подходе работает до сих пор.

Локальные экстремумы

Работа с локальными экстремумами позволяет определиться с уровнями, играющими ключевую роль в движении графика . Cтратегия Ларри Вильямса активно использует торговлю в направлении отбоя от уровней локальных максимумов и минимумов.

Под локальным максимумом мы будем понимать паттерн Price Action из 3 свечей, в котором средняя из них имеет максимальную цену High по сравнению с 2 соседними. Локальный минимум – тоже паттерн из 3 японских свечей , у средней свечи цена Low минимальна по сравнению с 2 соседними.

Полученные уровни торговая стратегия Ларри Вильямса использует как ориентир. Если цена не может преодолеть уровень, значит у нее просто нет силы для продолжения роста/падения. Локальные экстремумы используются со старших таймфреймов – дневного, недельного и месячного.

На скриншоте выделены локальные экстремумы, полученные по паттерну из 3-х свечей.

Общее в поведении рынка на любом участке времени в том, что расстояние между зонами флета цена преодолевает быстро. Но характер этого движения все же не совпадает на 100% с историей.

Для поиска локальных экстремумов удобно использовать индикатор фракталов Билла Вильямса. Учтите только, что он ищет локальные максимумы/минимумы среди 5, а не 3 свечей.

Несмотря на то, что Вильямс определял ключевые уровни на старших временных интервалах, торговля могла вестись и внутри дня. Сделка могла быть открытой в течение нескольких часов или дней.

Все движение графика можно разделить на зоны флета, когда цена движется в сравнительно узком диапазоне, и трендовые участки, которые эти зоны и соединяют.

Выделены зоны флета.

Торговая система Ларри Вильямса предусматривает использование 2 свечных паттернов:

  • Внутренний бар
    – он же используется и в Price Action. Паттерн состоит из 2 свечей, первая – с крупным телом и малыми тенями называется материнской, вторая – внутренней. Внутренняя свеча должна полностью попадать в диапазон материнской свечи (расстояние между High и Low предыдущей свечи). Желательно, чтобы у внутренней свечи было небольшое тело, тени могут ненамного выходить за пределы материнской. Если материнская в 10 и более раз превышает по размеру внутреннюю – сигнал не учитываем.
  • Внешний бар
    – напоминает поглощение, но нас интересует сам факт того, что на следующий день рынок определился с направлением движения.

Стратегия Ларри Вильямса использует оба эти паттерна в сочетании с уровнями, построенными через экстремумы, которые мы рассматривали в предыдущем разделе. Сам по себе внутренний бар Вильямс рассматривал не как разворот тренда , а как участок, на котором происходит набор позиций перед продолжением движения.

Входить по этому паттерну рекомендуется отложенными ордерами , они размещаются на небольшом расстоянии от максимума/минимума внутреннего бара. Стратегия Ларри Вильямса предусматривает быстрое срабатывание отложенного ордера. Если этого не произошло на следующих 1-2 свечах, то его лучше удалить.

Пример выставления ордеров за внутренним баром.

Оригинальная торговая стратегия Ларри Вильямса на этом внимание не акцентирует, но внутренний бар может быть и разворотным если опирается на сильный уровень поддержки/сопротивления
.

В примере на скриншоте выше все пошло так, как и указывал Вильямс – не большая коррекция после сильного движения и его продолжение. Так что в течение нескольких дней обе сделки вышли бы в солидный плюс.

Ударные дни в стратегии

Ударным дням в стратегии отводится особая роль. Этот термин означает коррекцию на сильное трендовое движение
и внешне немного напоминает паттерн внутренний бар. Отличие заключается в размере корректирующей свечи – глубина коррекции должна составлять примерно 25% от диапазона предыдущей свечи.

Вход, как и в случае с внутренним баром, выполняется только отложенными ордерами.

Пример «ударного дня».

На коррекцию базовая торговая система Ларри Вильямса отводит 1 день (при работе на дневном графике). Не всегда ударный день заканчивается продолжением движения направлении основной линии тренда . Если возобновление движения не происходит в течение 2-3 дней, то вероятность разворота возрастает.

Коррекция переросла в разворот.

Скриншот выше показывает, как ударный день перерастает в разворот. Уже вторая черная свеча после ударного дня указывает на то, что вероятность продолжения роста снижается. Стратегия Ларри Вильямса отводит на коррекцию только один день, но на Форекс это правило нередко нарушается
, так что можно учитывать не 1, а 2-3 свечи. И только если на них движение не возобновляется, то делаем вывод о развороте рынка.

Торговая система Ларри Вильямса допускает использование индикаторов при работе с такими паттернами как внутренний бар и ударный день. Индикатор RSI может использоваться как фильтр при определении истинности прорыва.

Подтверждение прорыва со стороны RSI.

Паттерны, не подтверждающиеся сигналом RSI также можно брать в работу.

Простая внутридневная торговая стратегия Ларри Вильямса

Все методы Вильямса применимы и к небольшим временным интервалам. Одна из его стратегий, основанная на паре скользящих средних и локальных максимумах/минимумах на 3 свечах неплохо работала в прошлом на Н1.

Для работы на график нужно добавить 2 МА:

  • индикатор EMA с периодом 3, рассчитываться будет по ценам High;
  • ЕМА3, но рассчитывается по ценам Low.

Получаем канал Форекс , в котором большую часть времени движется цена. Можно добавить ЕМА с большим периодом, например, 20 и по ней определять направление тренда. Эта стратегия Ларри Вильямса требует работы по тренду, но не указывает как именно его нужно определять, так что можно использовать любой метод.

Скользящие средние образуют канал, сигналы получаем в виде отбоя графика от его границ. Целевой ориентир – противоположная граница канала
(скользящая средняя).

Стрелками отмечены точки и направления входа.

Главная проблема ТС – количество ложных сигналов
и это связано с периодом скользящих средних. Рынок слишком волатилен и сигналы поступают слишком часто, много свечей и вовсе имеют диапазон, сравнимый с шириной каналеа. Не забывайте – торговая стратегия Ларри Вильямса создавалась под работу с фьючерсами, на Форекс ее стали применять позже.

Заключение

Стратегия Ларри Вильямса – не простая торговая система. Это скорее целый набор тактических приемов
, которые и позволили ему стать легендой среди трейдеров, чего стоит случай, когда он за год превратил $10000 более чем в $1 млн.

Большая часть его приемов применима на рынке Форекс, а той информации, которая находится в свободном доступе, достаточно для построения собственной ТС. Рекомендуем не использовать тактику Вильямса в чистом виде, а комбинировать разные приемы и разработать собственную торговую систему.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z